วิธีเทรด Break of Structure ในฟอเร็กซ์โดยไม่ถูกหลอก

การทะลุโครงสร้าง (Break of Structure) ส่งสัญญาณอะไรกันแน่

ราคาได้สร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเป็นเวลาหลายชั่วโมง จากนั้นก็ชะลอตัว พลิกกลับ และทะลุผ่านจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นล่าสุดที่เคยค้ำจุนแนวโน้มขาขึ้นไว้ การทะลุนั้นคือตลาดกำลังบอกคุณว่าผู้ซื้อที่เคยควบคุมอยู่ได้สูญเสียการควบคุมไปแล้ว

นั่นคือการทะลุโครงสร้าง (Break of Structure) อย่างง่ายๆ BOS เกิดขึ้นเมื่อราคาพุ่งทะลุจุดสูงสุดของสวิงหรือจุดต่ำสุดของสวิงก่อนหน้านี้ที่แนวโน้มเคยให้ความเคารพ มันเป็นหนึ่งในแนวคิดหลักของ Smart Money Concepts และปรากฏบนทุกคู่ฟอเร็กซ์ เพราะทุกแนวโน้มถูกสร้างขึ้นจากวัตถุดิบเดียวกันคือจุดสวิง

BOS เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่อาจเกิดขึ้น ไม่ใช่การรับประกันว่าแนวโน้มได้พลิกกลับแล้ว เทรดเดอร์ที่ถือว่ามันเป็นการกลับตัวที่ยืนยันแล้วคือคนที่ถูกจับได้ การอ่านที่ซื่อตรงนั้นแคบกว่า: ระดับที่สำคัญเพิ่งจะพังลง และนั่นคือสิ่งที่ควรให้ความสนใจ

การอ่านการทะลุอย่างถูกต้อง

เริ่มต้นที่โครงสร้าง ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเป็นชุด แนวโน้มยังคงอยู่ตราบใดที่การย่อตัวแต่ละครั้งยังคงอยู่เหนือจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นก่อนหน้า เมื่อราคาปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดนั้นในที่สุด โครงสร้างของแนวโน้มขาขึ้นก็ถูกทำลายลงด้านล่าง สิ่งที่ตรงกันข้ามใช้กับแนวโน้มขาลง: จุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง จะถูกทำลายเมื่อราคาปิดเหนือจุดสูงสุดที่ต่ำลงล่าสุด

คำว่า 'ปิด' (closes) มีความหมายมากในที่นี้ ไส้เทียนที่แทงทะลุจุดสวิงแล้วดีดกลับไม่เหมือนกับแท่งเทียนที่ปิดสะอาดเหนือจุดนั้น ไส้เทียนคือจุดที่สภาพคล่องถูกดึงและจุดหยุดถูกไล่ล่า การรอการปิด โดยเฉพาะในกรอบเวลาที่คุณเทรดจริง จะกรองสัญญาณรบกวนส่วนใหญ่ที่ดักจับการเข้าเทรดที่ใจร้อนออกไป

ปริมาณการซื้อขายคือการอ่านครั้งที่สอง การทะลุที่มาพร้อมกับการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริงมีน้ำหนักมากกว่าการทะลุที่เกิดขึ้นอย่างเฉื่อยชาในช่วงที่มีการซื้อขายเงียบ การทะลุที่บางและมีความเชื่อมั่นต่ำมีแนวโน้มที่จะกลับตัวมากที่สุด ฟอเร็กซ์ไม่ได้ให้ปริมาณการซื้อขายแบบรวมศูนย์เหมือนหุ้น ดังนั้นเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จึงใช้ tick volume หรือขนาดและความเร็วของแท่งเทียนเป็นตัวแทน มันไม่สมบูรณ์แบบ แต่การทะลุที่ได้รับการสนับสนุนจากโมเมนตัมที่แข็งแกร่งนั้นแตกต่างจากการทะลุที่แทบจะไปถึง

BOS ไม่เหมือนกับการกลับตัว

นี่คือจุดที่ความสับสนจำนวนมากอาศัยอยู่ ดังนั้นจึงควรแม่นยำ

การทะลุโครงสร้างคือ แรก หลักฐานว่าโมเมนตัมอาจกำลังเปลี่ยนทิศ การกลับตัวของแนวโน้มคือ การยืนยัน การเปลี่ยนแปลงทิศทางที่เกิดขึ้นหลังจากราคาสร้างลำดับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดใหม่ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างหนึ่งคือสัญญาณเตือน อีกอย่างคือสงคราม

คุณสามารถมี BOS ที่ไม่เคยกลายเป็นการกลับตัว ราคาทะลุจุดต่ำสุดสูงสุดล่าสุด ลดลง แล้วกลับมายืนเหนือระดับนั้นและยังคงวิ่งขึ้นต่อไป นั่นคือการทะลุโครงสร้างที่ล้มเหลวในการดำเนินต่อ และเทรดเดอร์ที่วางขนาดออเดอร์ราวกับว่าแนวโน้มพลิกแล้วต้องจ่ายค่าสมมติฐานนั้น

ความแตกต่างนี้ยังแยก BOS ออกจากแนวคิด SMC ที่เกี่ยวข้องคือ Change of Character (CHoCH) ซึ่งเทรดเดอร์หลายคนใช้เพื่อทำเครื่องหมาย ครั้งแรก การทะลุที่สวนทางกับแนวโน้มหลัก โดยสงวนคำว่า 'BOS' ไว้สำหรับการทะลุที่ดำเนินต่อในทิศทางของแนวโน้ม คำศัพท์แตกต่างกันไปในแต่ละเทรดเดอร์ สิ่งที่สำคัญคือตรรกะเบื้องหลัง: จุดสูงสุดหรือต่ำสุดไหนที่ถูกทะลุ ในทิศทางใด และการเคลื่อนไหวนั้นกำลังยืนยันแนวโน้มปัจจุบันหรือกำลังท้าทายมัน

BOS เทียบกับแนวรับและแนวต้าน

แนวรับและแนวต้านคือโซนราคาแนวนอนที่ตลาดชะลอตัว หยุดชะงัก หรือกลับตัวซ้ำๆ พวกมันอธิบาย ว่าที่ไหน ที่ปฏิกิริยามักจะเกิดขึ้น

การทะลุโครงสร้างอธิบาย มันหมายถึงอะไร เมื่อราคาเคลื่อนผ่านโซนใดโซนหนึ่งเหล่านั้น เมื่อราคาซื้อขายทะลุผ่านแนวรับที่เคยยืนไว้ได้อย่างชัดเจน การทะลุนั้นมักเป็นเหตุการณ์เดียวกับ BOS แบบขาลง กรอบการวิเคราะห์ทั้งสองกำลังมองแผนภูมิเดียวกันจากมุมที่ต่างกัน แนวรับและแนวต้านกำหนดราคา ส่วนโครงสร้างตีความการทะลุว่าอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ตลาด

เมื่อใช้ร่วมกันจะเสริมซึ่งกันและกัน BOS ที่เกิดขึ้นที่แนวรับหรือแนวต้านที่ชัดเจนและผ่านการทดสอบบ่อยครั้งมักมีความหมายมากกว่า BOS ที่ทะลุจุดสวิงแบบสุ่มในที่ที่ไม่มีความสำคัญ

เครื่องมือที่ช่วยให้คุณสังเกตเห็น

คุณไม่จำเป็นต้องใช้อินดิเคเตอร์อย่างเคร่งครัดในการอ่านโครงสร้าง จุดสูงและต่ำของสวิงสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เครื่องมือสองสามอย่างช่วยเพิ่มบริบท

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยปรับให้ราคาเรียบขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด และช่วยให้คุณอ่านทิศทางแนวโน้มหลักได้อย่างรวดเร็ว เมื่อราคาข้ามจากด้านหนึ่งของ MA สำคัญไปอีกด้านในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการแตกโครงสร้าง สัญญาณทั้งสองจะเสริมกัน MA เป็นบริบท ไม่ใช่ตัวกระตุ้น
• โครงสร้างของกรอบเวลาที่สูงกว่า BOS บนกราฟ 5 นาทีมีความหมายน้อยมาก หากกราฟ 4 ชั่วโมงกำลังมีแนวโน้มแรงไปในทิศทางตรงกันข้าม การทำเครื่องหมายจุดสวิงบนกรอบเวลาที่สูงกว่าก่อนจะบอกคุณว่าการทะลุในกรอบเวลาที่ต่ำกว่ากำลังซื้อขายตามกระแสใหญ่หรือสวนทาง
• ปริมาณการซื้อขายหรือตัวแทนโมเมนตัม ดังที่กล่าวข้างต้น อะไรก็ตามที่คุณสามารถใช้เพื่อวัดความเชื่อมั่นเบื้องหลังการทะลุ

นี่คือวิธีที่องค์ประกอบต่างๆ มาประกอบกันขึ้นอยู่กับว่าการทะลุนั้นมีลักษณะอย่างไร:

รูปแบบความล้มเหลว: การทะลุเท็จ

ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของวิธีนี้คือการทะลุเท็จ ซึ่งบางครั้งเรียกว่า liquidity sweep หรือ stop hunt ราคาจะดันผ่านจุดสวิงที่ถูกจับตามองเพียงเล็กน้อย กระตุ้นคำสั่ง stop orders ที่วางอยู่ตรงนั้น จากนั้นกลับตัวอย่างรุนแรงและทำให้นักเทรดที่เข้าตาม breakout อยู่ในสถานะขาดทุน

สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก มันเป็นลักษณะโครงสร้างของวิธีที่ตลาดดึงสภาพคล่อง และจุดสูงสุดและต่ำสุดของสวิงคือจุดที่ stop orders สะสมกัน การทะลุที่ดูสมบูรณ์แบบในสามสิบวินาทีอาจเป็นจุดเข้าที่แย่ที่สุด

สามนิสัยที่ช่วยลดความเสียหาย:

1. ต้องการการปิด ไม่ใช่แค่การแทงทะลุ ไส้เทียนที่ทะลุระดับแล้วปิดกลับเข้ามาข้างในเป็นสัญญาณเตือน ไม่ใช่จุดเข้า
2. รอการทดสอบซ้ำ นักเทรดหลายคนปล่อยให้ราคาทะลุ แล้วกลับมาทดสอบระดับที่ถูกทะลุจากอีกด้านหนึ่ง การเข้าที่การทดสอบซ้ำที่ได้รับการยืนยันมักมีความเสี่ยงต่ำกว่าการไล่ตามการทะลุครั้งแรก และยังให้จุดวาง stop ตามธรรมชาติ
3. กำหนดขนาดการเทรดสำหรับการผิดพลาด ไม่มีการอ่านโครงสร้างใดที่สะอาดพอที่จะข้ามขั้นตอนนี้

การจับคู่วิธีการกับความเสี่ยง

การทะลุโครงสร้าง (BOS) ให้สิ่งที่เซ็ตอัปส่วนใหญ่ไม่มี: จุดยกเลิกที่ชัดเจน หากคุณเข้าตาม BOS ขาลง ระดับที่ถูกทะลุคือเส้นแบ่งของคุณ ราคาปิดกลับขึ้นไปเหนือระดับนั้นหมายถึงการทะลุล้มเหลวและเหตุผลที่คุณอยู่ในเทรดหมดไป นั่นคือจุดที่ควรวาง stop โดยมี buffer สำหรับ noise ดี การวางจุดหยุดขาดทุน ที่นี่เป็นโครงสร้าง ไม่ใช่จำนวนพิปแบบสุ่ม

เนื่องจากมีการกำหนดจุดที่ทำให้สมมติฐานเป็นโมฆะ คุณสามารถย้อนกลับมาคำนวณขนาดได้ กำหนดจำนวนเงินที่คุณยินดีจะเสียในแนวคิดนี้ วัดระยะจากจุดเข้าไปยังจุดหยุด แล้วให้ตัวเลขสองตัวนั้นกำหนดขนาดออเดอร์ นี่คือแกนหลักของ การกำหนดขนาดออเดอร์: ระยะหยุดเป็นตัวกำหนดขนาดล็อต ไม่ใช่ในทางกลับกัน จุดหยุดเชิงโครงสร้างที่แคบช่วยให้คุณเข้าออเดอร์ขนาดปกติได้ ส่วนจุดหยุดที่กว้างจะบังคับให้ขนาดเล็กลงเพื่อความเสี่ยงเท่าเดิม อย่าขยายจุดหยุดเพื่อหาเหตุผลในการเพิ่มขนาด

ในฟอเร็กซ์ที่มีเลเวอเรจ คณิตศาสตร์ไม่มีความปรานี การเกิดสัญญาณทะลุเท็จหลายครั้งในตลาดที่ผันผวนสามารถต่อเนื่องกลายเป็น การขาดทุนสะสมและเลเวอเรจจะขยายผลแต่ละครั้ง การตัดสินใจความเสี่ยงต่อเทรดและขาดทุนสูงสุดต่อวันล่วงหน้าคือสิ่งที่ป้องกันไม่ให้ช่วงแย่กลายเป็นเหตุการณ์ที่กระทบบัญชี หากคุณเทรดด้วยมาร์จิ้น ให้เข้าใจว่า เลเวอเรจ มาร์จิ้น และการบังคับปิดสถานะ มีปฏิสัมพันธ์กันก่อนที่คุณจะเพิ่มขนาด

หลักปฏิบัติบางประการที่ยึดโยงสิ่งนี้ไว้ด้วยกัน:

• หนึ่งแนวคิด หนึ่งจุดที่ทำให้เป็นโมฆะ หากคุณระบุระดับราคาที่แน่ชัดที่พิสูจน์ว่าคุณผิดไม่ได้ แสดงว่าคุณยังไม่มีออเดอร์เทรด
• เก็บกำไรด้วยวินัยแบบเดียวกับที่คุณใช้เปิดออเดอร์ โครงสร้างก่อนหน้าและจุดสวิงคือแนวต้านตามธรรมชาติ ลองคิดเกี่ยวกับ จุดออก ก่อนจะเข้าออเดอร์ ไม่ใช่ตอนที่คุณกำลังจ้องออเดอร์ที่เปิดอยู่
• เทรดการทะลุที่อยู่ตรงหน้าคุณ ไม่ใช่การทะลุที่คุณอยากให้เกิดขึ้น การรอการยืนยันทำให้คุณพลาดการเข้าออเดอร์เร็วๆ บางครั้ง แต่มันก็ช่วยให้คุณไม่เข้าเทรดปลอมๆ ด้วย

Break of Structure เป็นเพียงเลนส์ ไม่ใช่เครื่องมือสร้างสัญญาณ มันบอกให้คุณรู้ว่าการควบคุมเทรนด์อาจกำลังเปลี่ยนมือ และมอบระดับราคาที่ชัดเจนให้คุณใช้เป็นจุดผิด เมื่อมีคนผิด โดยเทรดเดอร์ที่ได้ประโยชน์จากมันคือคนที่รอให้แท่งปิด เคารพกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า และกำหนดขนาดออเดอร์ทุกครั้งราวกับว่าการทะลุครั้งต่อไปคือของปลอม ซึ่งบ่อยครั้งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ