Xây dựng Danh sách Theo dõi Chiến lược

Danh sách theo dõi chiến lược là một danh sách ngắn các phương pháp, điều kiện và ghi chú rủi ro đã được phê duyệt mà nhà giao dịch có thể theo dõi trước khi đặt lệnh. Nó không phải là danh sách những thứ cần mua hay bán. Nó là một bộ lọc cho biết chiến lược nào được phép, khi nào chúng hoạt động và điều gì có thể vô hiệu hóa chúng.

Giá trị của danh sách theo dõi chiến lược là tính kỷ luật. Nó giúp nhà giao dịch không phải quét từng biểu đồ như thể mọi biến động đều cần hành động. Danh sách theo dõi thu hẹp sự chú ý vào các thiết lập có quy tắc, giới hạn rủi ro và quy trình đánh giá.

Tại sao Danh sách Theo dõi Chiến lược Hữu ích

Thị trường tạo ra các tín hiệu liên tục, nhưng nhiều tín hiệu trong số đó không nằm trong kế hoạch của nhà giao dịch. Một danh sách theo dõi tạo ra ranh giới giữa quan sát và hành động. Nhà giao dịch có thể theo dõi một số phương pháp mà không coi mỗi phương pháp là một ý tưởng giao dịch.

Một danh sách theo dõi tốt cũng giảm bớt sự mệt mỏi khi ra quyết định. Thay vì hỏi 'Hôm nay tôi nên giao dịch gì?', nhà giao dịch hỏi 'Chiến lược nào đã được phê duyệt đang hoạt động và rủi ro vẫn phù hợp chứ?' Đó là một câu hỏi khác. Nó bắt đầu bằng quy trình thay vì dự đoán.

Điều này liên quan đến một kế hoạch giao dịchbằng văn bản. Kế hoạch xác định các quy tắc tài khoản. Danh sách theo dõi chuyển các quy tắc đó thành một vài chiến lược và điều kiện thị trường đáng theo dõi hiện tại.

Danh sách theo dõi không nên quá dài. Một danh sách dài có thể tạo ra cùng một vấn đề mà nó được thiết kế để giải quyết. Nếu nhà giao dịch không thể giải thích từng chiến lược, điều kiện hoạt động và rủi ro chính của nó, thì danh sách đó có lẽ quá rộng.

Danh sách theo dõi cũng hữu ích khi thị trường yên tĩnh. Nó có thể nhắc nhở nhà giao dịch rằng không có thiết lập nào được phê duyệt đang hoạt động, điều này khác với việc bỏ lỡ cơ hội. Sự khác biệt nhỏ đó có thể giảm các giao dịch ép buộc.

Những gì Cần Bao gồm trong Danh sách Theo dõi Chiến lược

Mỗi hàng nên thực tế. Nó nên giúp nhà giao dịch quyết định xem một phương pháp đang hoạt động, không hoạt động hay đang được đánh giá.

Định dạng này giữ cho danh sách theo dõi tập trung vào rủi ro. Chỉ viết tên chiến lược là không đủ. Nhà giao dịch nên biết khi nào chiến lược không được phép.

Danh sách theo dõi cũng có thể bao gồm các liên kết đến ghi chú đánh giá liên quan. Ví dụ, nếu một chiến lược phụ thuộc vào việc đánh giá quy tắc thường xuyên, hãy kết nối nó với nhịp độ đánh giá chiến lược. Nếu nó phụ thuộc vào việc chuyển đổi giữa các phương pháp hoặc thị trường, hãy kết nối nó với luân chuyển giữa các thị trường.

Cách Thêm và Xóa Chiến lược

Một chiến lược nên kiếm được vị trí trong danh sách theo dõi. Nó không nên được thêm vào vì nó từng trông tốt hoặc vì một nhà giao dịch khác đề cập đến nó. Một quy trình phê duyệt cơ bản ngăn danh sách bị trôi dạt.

Trước khi thêm một chiến lược, hãy hỏi:

1. Điều kiện vào lệnh có thể được mô tả mà không dùng từ mơ hồ không?
2. Điểm vô hiệu hóa có được biết trước khi vào lệnh không?
3. Quy mô vị thế có thể được tính từ rủi ro không?
4. Spread, trượt giá và phí có chấp nhận được cho phương pháp không?
5. Có tác nhân đánh giá để tạm dừng chiến lược không?
6. Nó có chồng lấn với một chiến lược hoặc động lực thị trường hiện có không?

Việc xóa một chiến lược cũng nên dựa trên quy tắc. Một chiến lược có thể bị xóa nếu nó không rõ ràng, không được sử dụng, quá giống với phương pháp khác, quá tốn kém để thực hiện, hoặc liên tục vi phạm các tác nhân đánh giá của chính nó.

Danh sách theo dõi nên được đánh giá theo lịch trình, không phải viết lại trong một giao dịch căng thẳng. Một đánh giá hàng tuần có thể cập nhật các điều kiện hoạt động. Một đánh giá hàng tháng có thể quyết định xem một phương pháp có ở lại, thu hẹp hay rời khỏi danh sách.

Các chiến lược mới có thể được giữ trong một cột nghiên cứu trước khi chúng trở nên có thể giao dịch. Cột đó có thể theo dõi các ví dụ, ví dụ thất bại, hành vi spread bình thường và các điều kiện mà phương pháp không nên được sử dụng. Giữ nghiên cứu tách biệt khỏi các chiến lược đang hoạt động giúp ngăn một ý tưởng mới trở thành một giao dịch trực tiếp chưa được kiểm tra.

Kiểm soát Rủi ro: Danh sách Theo dõi Không phải là Sự Cho phép để Giao dịch

Rủi ro chính là coi danh sách theo dõi như một tín hiệu giao dịch. Một chiến lược có thể nằm trong danh sách theo dõi nhưng vẫn không hoạt động. Nó có thể hoạt động và vẫn không đạt kiểm tra rủi ro. Nó có thể đáp ứng điều kiện thiết lập nhưng vẫn quá đắt để giao dịch sau spread, trượt giá hoặc phí.

Kiểm soát rủi ro có nghĩa là mỗi mục trong danh sách theo dõi cần một cửa thứ hai trước khi thực hiện. Cửa đó nên bao gồm quy mô vị thế, tổng rủi ro mở, thanh khoản, loại sản phẩm và tình trạng tài khoản hiện tại. Nếu tài khoản gần giới hạn thua lỗ hàng ngày hoặc tác nhân drawdown, danh sách theo dõi không ghi đè giới hạn đó.

Đây là nơi quản lý rủi ro giao dịch có ý nghĩa. Danh sách theo dõi tổ chức sự chú ý. Quản lý rủi ro quyết định xem tài khoản có thể chịu được giao dịch tiếp theo hay không.

Không sử dụng danh sách theo dõi để biện minh cho việc giao dịch quá mức. Nếu một số chiến lược kích hoạt cùng lúc nhưng tất cả đều phụ thuộc vào cùng một động lực thị trường, chúng có thể đại diện cho một mức độ tập trung rủi ro. Các tên thiết lập khác nhau không tự động có nghĩa là rủi ro đã được đa dạng hóa.

Một Quy trình Danh sách Theo dõi Đơn giản

Quy trình nên phù hợp với quy trình trước giao dịch thông thường.

1. Đánh giá rủi ro tài khoản trước.
2. Kiểm tra chiến lược nào trong danh sách theo dõi đang hoạt động.
3. Loại bỏ bất kỳ chiến lược nào có thanh khoản hoặc cơ chế sản phẩm không rõ ràng.
4. So sánh mức độ rủi ro mở với thiết lập mới.
5. Xác nhận điểm vào lệnh, điểm vô hiệu hóa, stop và exit.
6. Ghi lại lý do trước khi đặt lệnh.
7. Đánh giá kết quả dựa trên quy tắc danh sách theo dõi, không phải cảm xúc sau giao dịch.

Quy trình này có thể đơn giản. Danh sách theo dõi có thể nằm trong bảng tính, ứng dụng ghi chú hoặc nhật ký giao dịch. Định dạng không quan trọng bằng tính nhất quán.

Danh sách theo dõi cũng nên bao gồm các chiến lược không hoạt động. Giữ một phương pháp hiển thị nhưng không hoạt động có thể ngăn việc vào lại bốc đồng. Nhà giao dịch có thể thấy rằng phương pháp đã biết, nhưng điều kiện hiện tại không đáp ứng quy tắc.

Sau một số lần đánh giá, danh sách theo dõi sẽ trở nên dễ sử dụng hơn, không phải lớn hơn. Nếu mỗi lần đánh giá thêm một ngoại lệ khác, nhà giao dịch có thể đang sử dụng danh sách theo dõi để thu thập ý tưởng thay vì lọc chúng. Một danh sách sạch hơn nên làm cho quyết định giao dịch tiếp theo chậm hơn, hẹp hơn và dễ đánh giá hơn.

Câu hỏi Thường gặp

Danh sách Theo dõi Chiến lược là gì?

Danh sách theo dõi chiến lược là danh sách các phương pháp giao dịch đã được phê duyệt với các điều kiện hoạt động, ghi chú rủi ro và tác nhân đánh giá của chúng. Nó giúp nhà giao dịch theo dõi các thiết lập mà không coi mọi biến động thị trường là một giao dịch.

Nên có bao nhiêu Chiến lược trong Danh sách Theo dõi?

Nó nên đủ nhỏ để hiểu và đánh giá. Nếu nhà giao dịch không thể giải thích từng phương pháp, điểm vô hiệu hóa và rủi ro chính của nó, thì danh sách có lẽ quá lớn.

Danh sách Theo dõi có giống với Tín hiệu Giao dịch không?

Không. Danh sách theo dõi cho thấy điều gì có thể đáng chú ý. Một giao dịch vẫn cần kiểm tra rủi ro riêng, điểm vô hiệu hóa rõ ràng, chi phí chấp nhận được và định cỡ vị thế.

Danh sách Theo dõi Chiến lược nên được Đánh giá Bao lâu một lần?

Đánh giá các điều kiện hoạt động thường xuyên, chẳng hạn như hàng tuần, và đánh giá tư cách thành viên chiến lược ít thường xuyên hơn, chẳng hạn như hàng tháng. Tránh viết lại danh sách trong các giao dịch căng thẳng.

Kết luận

Xây dựng một danh sách theo dõi chiến lược là một cách để kiểm soát sự chú ý trước khi kiểm soát vốn. Nó giữ các phương pháp đã được phê duyệt hiển thị, các phương pháp không hoạt động được kiểm soát và các ghi chú rủi ro gần với quyết định giao dịch.

Kiểm tra rủi ro, chi phí và giới hạn tài khoản trước khi chuyển từ danh sách theo dõi sang lệnh. Một danh sách theo dõi có thể tổ chức kế hoạch, nhưng nó không bao giờ nên thay thế kế hoạch.