9月4日紐約結算的外匯期權到期水準

對於 EUR/USD，觀察到以下到期執行價：

• 1.1700 (EUR 1.78 bn)
• 1.1600 (EUR 3.13 bn)
• 1.1500 (EUR 1.75 bn)

對於 USD/JPY，到期情況如下：

• 157.00 (US$ 2.19 bn)
• 155.00 (US$ 2.94 mn)

對於 GBP/USD，到期水準如下：

• 1.3615 (GBP 439.22 mn)
• 1.3500 (GBP 315.47 mn)
• 1.3400 (GBP 304.19 mn)

對於 USD/CAD，期權到期執行價為：

• 1.4000 (USD 781.48 mn)
• 1.3800 (USD 1.28 bn)

對於 USD/CHF，到期情況如下：

• 0.8150 (USD 548.73 mn)
• 1.8050 (USD 313.98 mn)

對於 AUD/USD，以下執行價即將到期：

• 0.7250 (AUD 737.92 mn)
• 0.7200 (AUD 1.33 bn)
• 0.7100 (AUD 1.19 bn)

對於 NZD/USD，到期執行價為：

• 0.5900 (NZD 221.69 mn)

期權到期基礎知識：

外匯期權到期價格水準指期權合約到期時的執行價格，涵蓋看漲期權和看跌期權。

例如，如果你看到「EUR/USD 在 1.1600 有 €4 billion 的期權」，那表示執行價為 1.1600、到期時間為紐約結算（美東時間上午 10:00）的期權名義金額合計為 €4 billion（看漲和看跌合計）。

市場參與者關注這些水準，因為它們常常充當價格的「磁石」。當市場平靜且現貨價格位於到期水準附近 30-50 pips 以內時，由於造市者的對沖活動，價格往往會朝該水準漂移。

隨著到期臨近，價格接近執行價，造市者必須積極買入或賣出該貨幣以管理風險。這種對沖通常會降低波動率，並使價格錨定在執行價附近，直到結算之後。